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Dra. Ma. Teresa Verónica Martínez Palacios Departamento de Matematicas Aplicadas y Sistemas

Resumen Curricular

Área de interés/experiencia en investigación

Publicaciones en Revistas

Artículos publicados:

  • Martínez-Palacios, T., Venegas-Martínez, F., y Martínez-Sánchez J. F. (2016). “An analysis on operational risk in international banking: a Bayesian approach (2007-2011)”. Estudios Gerenciales, Elsevier, septiembre 2016. Vol. 32, No. 140, pp. 208-220.
  • Martínez-Palacios, T., Venegas-Martínez, F., y Martínez-Sánchez J. F. (2015). “Consumption and portfolio decisions of a rational agent that has access to an American put option on an underlying asset with stochastic volatility”. International Journal on Pure and Applied Mathematics. Vol. 102, No. 4, pp. 711-732.
  • Martínez-Palacios, T., Olivares-Aguayo, H. A. y Ortíz-Ramírez, A. (2015). “Modelo de Heston con ecuaciones diferenciales parciales y calibración de funciones de pérdida cuadráticas: una aplicación a opciones sobre futuros del IPC”, capítulo de libro en Macías (coord). Matemáticas y sus aplicaciones 5, México, editado por Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, primera edición 2015, pp. 45-74. ISBN: 978-607-487-934-6
  • Martínez-Palacios, T., Olivares-Aguayo, H. A. y Ortíz-Ramírez, A. (2015). “Un portafolio óptimo con medida de riesgo coherente: Conditional Value at Risk”, artículo en extenso en las Memorias del Segundo Congreso Internacional de Matemáticas y sus Aplicaciones, México, editado por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, pp. 437-444.
  • Martínez-Palacios, T. y Martínez-Sánchez J. F. (2015). “Factibilidad técnica y financiera de un modelo de credit scoring para las entidades de ahorro y crédito popular”. Panorama Económico. Vol. X, No. 20, pp. 99-7127.
  • Martínez-Palacios, T. y Venegas-Martínez, F. (2014). “Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos”. Economía: Teoría y Práctica, No. 41, semestre julio-diciembre de 2014, pp. 71-106.
  • Martínez-Palacios, T.; Sánchez-Daza, A. y Venegas-Martínez, F., (2012). “Valuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria”. Análisis Económico, Vol. XXVII, No. 64, primer cuatrimestre de 2012, pp. 165-183.
  • Martínez-Palacios, T. y Venegas-Martínez, F., (2011). “Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática”. Educación Matemática, Vol. 23, No. 3, diciembre de 2011, pp. 147-181.
  • Martínez-Palacios, T. (2010). “Un análisis comparativo de diversas metodologías para la valuación de opciones” en Ortiz (coord). Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos. Vol. 1, México, Universidad Panamericana, enero de 2010.

Artículos aceptados para su publicación:

  • Martínez-Palacios, T. y Ortíz-Ramírez, A. (2016).  “Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico”, revista REMEF. Aceptado en 2015 para su publicación en el Vol. 4, No. 4 de 2017.
  • Martínez-Palacios, T. y Ortíz-Ramírez, A. (2014). “Análisis comparativo de valuación de opciones europeas y asiáticas con subyacente promedio y tasa de interés estocástica mediante simulación Monte Carlo”, revista Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enviado en mayo de 2014, aceptado para su publicación en el Vol. 62, No. 2, de 217.

Memorias de Congreso

Capítulos en Libros

Libros

Formación de Recursos Humanos

Otra Información de Relevancia Académica