Área de interés/experiencia en investigación

Publicaciones en Revistas

Artículos publicados:

• Martínez-Palacios, T., Venegas-Martínez, F., y Martínez-Sánchez J. F. (2016). “An analysis on operational risk in international banking: a Bayesian approach (2007-2011)”. Estudios Gerenciales, Elsevier, septiembre 2016. Vol. 32, No. 140, pp. 208-220.

• Martínez-Palacios, T., Venegas-Martínez, F., y Martínez-Sánchez J. F. (2015). “Consumption and portfolio decisions of a rational agent that has access to an American put option on an underlying asset with stochastic volatility”. International Journal on Pure and Applied Mathematics. Vol. 102, No. 4, pp. 711-732.

• Martínez-Palacios, T., Olivares-Aguayo, H. A. y Ortíz-Ramírez, A. (2015). “Modelo de Heston con ecuaciones diferenciales parciales y calibración de funciones de pérdida cuadráticas: una aplicación a opciones sobre futuros del IPC”, capítulo de libro en Macías (coord). Matemáticas y sus aplicaciones 5, México, editado por Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, primera edición 2015, pp. 45-74. ISBN: 978-607-487-934-6

• Martínez-Palacios, T., Olivares-Aguayo, H. A. y Ortíz-Ramírez, A. (2015). “Un portafolio óptimo con medida de riesgo coherente: Conditional Value at Risk”, artículo en extenso en las Memorias del Segundo Congreso Internacional de Matemáticas y sus Aplicaciones, México, editado por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, pp. 437-444.

• Martínez-Palacios, T. y Martínez-Sánchez J. F. (2015). “Factibilidad técnica y financiera de un modelo de credit scoring para las entidades de ahorro y crédito popular”. Panorama Económico. Vol. X, No. 20, pp. 99-7127.

• Martínez-Palacios, T. y Venegas-Martínez, F. (2014). “Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos”. Economía: Teoría y Práctica, No. 41, semestre julio-diciembre de 2014, pp. 71-106.
• Martínez-Palacios, T.; Sánchez-Daza, A. y Venegas-Martínez, F., (2012). “Valuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria”. Análisis Económico, Vol. XXVII, No. 64, primer cuatrimestre de 2012, pp. 165-183.
• Martínez-Palacios, T. y Venegas-Martínez, F., (2011). “Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática”. Educación Matemática, Vol. 23, No. 3, diciembre de 2011, pp. 147-181.
• Martínez-Palacios, T. (2010). “Un análisis comparativo de diversas metodologías para la valuación de opciones” en Ortiz (coord). Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos. Vol. 1, México, Universidad Panamericana, enero de 2010.

Artículos aceptados para su publicación:

• Martínez-Palacios, T. y Ortíz-Ramírez, A. (2016).  “Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico”, revista REMEF. Aceptado en 2015 para su publicación en el Vol. 4, No. 4 de 2017.

• Martínez-Palacios, T. y Ortíz-Ramírez, A. (2014). “Análisis comparativo de valuación de opciones europeas y asiáticas con subyacente promedio y tasa de interés estocástica mediante simulación Monte Carlo”, revista Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enviado en mayo de 2014, aceptado para su publicación en el Vol. 62, No. 2, de 217.

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